Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Domain Manajemen Risiko dan Kepatuhan menguji bagaimana PPE mengendalikan risiko dan mematuhi aturan tanpa mengorbankan layanan. Kepatuhan bukan hanya urusan hukum setelah masalah muncul.
Jenis risiko dan tata kelola
Risiko pasar berasal dari harga, suku bunga, dan nilai tukar; risiko kredit dari kegagalan counterparty; risiko likuiditas dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban; risiko operasional dari proses, sistem, orang, dan fraud. Model three lines of defense memisahkan unit bisnis, fungsi risiko dan kepatuhan, serta audit internal. Konflik kepentingan harus diidentifikasi, diungkapkan, dan dikelola; Chinese wall memisahkan unit yang memiliki informasi material nonpublik.
Kontrol harian
PPE menetapkan limit posisi, limit konsentrasi nasabah, dan limit eksposur. KYC dan AML memastikan identitas serta sumber dana nasabah. Uji suitability mencocokkan produk dengan profil risiko. Rekaman order, komunikasi, dan konfirmasi disimpan sesuai ketentuan.
Contoh kerja
Nasabah ingin membeli saham hingga 35% dari ekuitasnya, sedangkan limit internal 30%. WPPE tidak boleh langsung mengeksekusi. Ia harus mengeskalasi ke fungsi kepatuhan, mendokumentasikan persetujuan pengecualian jika ada, atau menolak order. Tujuannya melindungi nasabah dan PPE dari konsentrasi berlebihan.
Jebakan nilai
Menganggap kepatuhan menghambat bisnis, mencampur risiko pasar dengan risiko operasional, atau mengira KYC cukup sekali di awal. Kepatuhan harus independen dan berkelanjutan.