Concours Administrateur de l'INSEE (INSED) key terms

Statistique dont l'espérance est égale à la valeur du paramètre estimé, quelle que soit la vraie valeur de ce paramètre. Un biais nul ne garantit pas une faible variance : on compare souvent les estimateurs par leur erreur quadratique moyenne.

Espérance du carré de l'écart entre un estimateur et la valeur vraie du paramètre. Elle se décompose en somme de la variance de l'estimateur et du carré de son biais, ce qui permet d'arbitrer entre biais et variance.

Mode de convergence d'une suite de variables aléatoires vers une limite lorsque la probabilité que l'écart dépasse un seuil donné tend vers zéro. Elle justifie notamment la loi faible des grands nombres et la consistance des estimateurs.

Résultat assurant que la moyenne empirique de variables indépendantes et identiquement distribuées, une fois centrée et réduite, tend vers une loi normale. Il fonde les intervalles de confiance asymptotiques et de nombreux tests usuels.

Intervalle construit à partir de l'échantillon qui contient le paramètre inconnu avec une probabilité fixée à l'avance, appelée niveau de confiance. Il ne faut pas le confondre avec un intervalle de fluctuation des observations.

Procédure décidant, au vu d'un échantillon, de rejeter ou non une hypothèse nulle au profit d'une hypothèse alternative, en contrôlant le risque de première espèce. Le risque de seconde espèce conditionne la puissance du test.

Probabilité, calculée sous l'hypothèse nulle, d'obtenir une statistique au moins aussi extrême que celle observée. Elle mesure la compatibilité des données avec l'hypothèse nulle et n'indique pas la probabilité que celle-ci soit vraie.

Modèle expliquant une variable quantitative par une combinaison linéaire de plusieurs variables explicatives, plus un terme d'erreur. Les coefficients s'estiment par moindres carrés sous des hypothèses d'exogénéité et d'homoscédasticité notamment.

Méthode d'estimation minimisant la somme des carrés des écarts entre valeurs observées et valeurs ajustées. Sous les hypothèses de Gauss-Markov, elle fournit l'estimateur linéaire sans biais de variance minimale.

Situation où une variable explicative est corrélée avec le terme d'erreur du modèle, par exemple à cause d'une variable omise, d'une simultanéité ou d'erreurs de mesure. Les moindres carrés ordinaires deviennent alors biaisés et non convergents.

Technique d'estimation utilisée lorsque des régresseurs sont endogènes : on exploite une variable corrélée aux régresseurs mais non au terme d'erreur. La validité de l'instrument repose sur pertinence et exogénéité, souvent discutables.

Corrélation forte entre variables explicatives d'un modèle, qui gonfle les variances des coefficients estimés et rend leur interprétation fragile. Une colinéarité parfaite rend la matrice des régresseurs non inversible.

Plan de sondage où la population est divisée en strates homogènes dans lesquelles on tire un échantillon aléatoire. Bien construit, il réduit la variance des estimateurs par rapport à un tirage aléatoire simple de même taille.

Correction appliquée aux données d'enquête, par pondération ou calage sur marges, pour compenser la non-réponse et les écarts entre échantillon et population de référence. Il améliore la représentativité mais introduit une part de modèle.

Indice de prix à panier fixé aux quantités de la période de base. Il tend à surestimer la hausse des prix car il ignore la substitution des ménages vers les biens devenus relativement moins chers.

Indice de prix utilisant les quantités de la période courante comme pondération. Il reflète mieux les comportements de substitution mais exige des données actualisées et tend à sous-estimer la hausse des prix.

Rapport entre le PIB nominal et le PIB réel d'une économie, qui mesure l'évolution des prix de l'ensemble des productions finales. Il diffère de l'indice des prix à la consommation, centré sur le panier des ménages.

Niveau de production compatible avec une utilisation normale des capacités et un chômage qui n'accélère pas l'inflation. L'écart entre PIB effectif et PIB potentiel, dit output gap, sert à juger de la position cyclique.

Taux de chômage en dessous duquel l'inflation tend à s'accélérer, la courbe de Phillips devenant verticale à long terme. Concept estimé avec une grande incertitude et contesté dans sa stabilité empirique.

Relation empirique entre chômage et variation des salaires ou des prix, interprétée ensuite en termes d'arbitrage de court terme. La version augmentée des anticipations prédit sa verticalité à long terme.

Effet d'une variation de la dépense publique sur le produit, mesuré par le rapport entre la hausse finale d'activité et le choc budgétaire initial. Sa valeur dépend du régime de change, du degré d'ouverture et de la position cyclique.

Dispositif budgétaire qui amortit les fluctuations sans décision discrétionnaire, comme l'assurance chômage ou la progressivité de l'impôt. Il lisse le revenu disponible et soutient l'activité en phase basse.

Contrainte chiffrée encadrant la conduite des finances publiques, par exemple une trajectoire de solde structurel. Elle vise la soutenabilité et la crédibilité, au prix d'une réduction de la marge de manœuvre conjoncturelle.

Solde public corrigé des effets du cycle économique et des mesures exceptionnelles, censé refléter la position budgétaire de fond. Son estimation dépend fortement de la méthode de calcul du PIB potentiel.

Capacité d'un pays à produire un bien à un coût d'opportunité plus faible que ses partenaires, fondement théorique du gain à l'échange. Il se distingue de l'avantage absolu, qui compare les productivités et non les coûts relatifs.

Compte retraçant les échanges de biens, services, revenus primaires et transferts courants entre résidents et non-résidents. Son solde reflète l'épargne nette d'une économie par rapport à son investissement.

Sensibilité relative d'une grandeur, comme la demande ou les exportations, à une variation de prix, mesurée en pourcentage. Elle conditionne l'effet d'une dévaluation sur le solde commercial selon la condition de Marshall-Lerner.

Situation où une partie détient une information pertinente que l'autre n'a pas, ce qui peut provoquer sélection adverse avant contrat ou aléa moral après. Ces phénomènes justifient des dispositifs de signalement, de garantie ou d'incitation.

Changement de comportement d'un agent une fois couvert ou assuré, qui prend moins de précautions car il n'en supporte plus tout le coût. Il relève de l'asymétrie d'information post-contractuelle.

Dégradation de la qualité moyenne des échanges lorsqu'une partie ne peut observer une caractéristique cachée avant le contrat, par exemple l'état de santé d'un assuré. Elle relève de l'asymétrie d'information pré-contractuelle.

Acte voté par le Parlement autorisant les recettes et les dépenses de l'État pour une année, avec un caractère prévisionnel pour les recettes. Sa préparation et son examen obéissent à des règles constitutionnelles et organiques.

Règle selon laquelle une décision doit être prise au niveau le plus proche des citoyens, sauf si l'échelon supérieur est plus efficace. Dans l'Union européenne, il encadre l'exercice des compétences non exclusives.

Transfert de compétences et de moyens de l'État vers des collectivités territoriales dotées d'une autonomie de décision. En France, elle s'est déroulée par vagues législatives depuis 1982 et reste un sujet de débat financier.

Activité d'intérêt général assurée par une personne publique ou sous son contrôle, soumise à des principes comme la continuité, l'égalité et la mutabilité. Sa définition et son périmètre nourrissent des controverses économiques.

Ensemble coordonné de mesures budgétaires et fiscales destiné à soutenir l'activité face à un choc. Son ampleur et son ciblage font l'objet d'évaluations économiques, notamment sur le multiplicateur et l'effet à long terme.

Capacité d'un État à honorer ses engagements sans renouvellement perpétuel de l'endettement à des conditions défavorables. Elle dépend du solde primaire, de l'écart entre taux d'intérêt et croissance et du niveau initial de dette.