CNSF Actuario Accidentes y Enfermedades cheat sheet
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Marco legal y regulatorio de seguros de accidentes personales y enfermedades
En México, el contrato de seguro se rige por la Ley sobre el Contrato de Seguro (LCS); el ramo de accidentes personales y enfermedades se opera como seguro de personas, distinto de vida y de daños.
La póliza y sus endosos deben constar por escrito e incluir: coberturas, sumas aseguradas, exclusiones, deducibles, franquicias, prima, vigencia y cláusulas de renovación y cancelación.
La LCS impone a la aseguradora el deber de entregar la póliza y de informar cambios; la falta de pago de prima puede suspender la cobertura conforme a los plazos legales de pago (30 días naturales para el primer recibo, 30 días para recibos posteriores).
La CNSF regula solvencia, notas técnicas, tarifas y registro de productos; los productos de accidentes personales y enfermedades requieren registro o aprobación previa según el tipo de cobertura y su condición de producto básico o no básico.
La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y las disposiciones de la CNSF exigen revelar comisiones, gastos y condiciones de la intermediación; el intermediario debe estar registrado y acreditar capacitación.
El lavado de dinero se previene con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Ilícito y las disposiciones de la CNSF; las aseguradoras deben identificar al contratante, beneficiario y beneficiario controlador.
La protección al usuario se ejerce vía CONDUSEF: quejas, arbitraje y dictamen técnico; los plazos de prescripción de acciones derivadas del contrato de seguro son de dos años para el asegurado y cinco años para la aseguradora, salvo disposición especial.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares aplica al manejo de datos de salud; se requiere consentimiento expreso para datos sensibles y medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas.
Productos, coberturas, exclusiones y cláusulas del ramo de accidentes y enfermedades
Accidentes personales cubre muerte accidental, pérdida de miembros u órganos, incapacidad total y permanente, y gastos médicos por accidente; la suma asegurada por evento suele ser un múltiplo de la suma por persona.
Enfermedades cubre diagnóstico y tratamiento de padecimientos listados; los productos de gastos médicos mayores operan con deducible anual, coaseguro y tope de coaseguro, y con red o libre elección de proveedores.
El deducible se expresa como monto fijo o porcentaje de la suma asegurada; el coaseguro es el porcentaje del gasto cubierto que paga el asegurado después del deducible, hasta un tope.
Exclusiones típicas: actos dolosos del asegurado, riñas, suicidio (plazo de carencia), guerra, terrorismo, deportes profesionales o de alto riesgo no declarados, preexistencias no declaradas y tratamientos estéticos.
Periodo de carencia: lapso durante el cual ciertas coberturas (parto, cirugía programada, padecimientos específicos) no son exigibles; su duración debe constar en la póliza y en la nota técnica.
Cláusula de preexistencia: la aseguradora puede rechazar o limitar coberturas si el padecimiento existía antes de la contratación y no fue declarado; la carga de la prueba y el cuestionario de salud son clave.
Beneficiarios: en muerte accidental se designan beneficiarios; a falta de designación aplica el orden supletorio de la LCS (cónyuge, ascendientes, descendientes).
Renovación y edad límite: muchas pólizas de gastos médicos son renovables anualmente y tienen edad máxima de permanencia; la prima se ajusta por edad y por inflación médica.
Suscripción, selección de riesgos y tarificación de primas
La prima de tarifa = prima de riesgo + gastos de administración + gastos de adquisición + margen de utilidad + recargo de seguridad; la prima comercial añade impuestos y derechos.
Prima de riesgo pura = frecuencia esperada × severidad esperada por unidad de suma asegurada; se expresa como tasa por mil o por ciento de la suma asegurada.
Suscripción: cuestionario de salud, declaración de ocupación y deportes, edad, historial de siniestros y suma asegurada solicitada; se aplican recargos, exclusiones, deducibles mayores o rechazo.
Clasificación de riesgos: ocupaciones y actividades deportivas se agrupan por clase de riesgo; la tarifa asigna factores relativos por clase, edad y región.
La selección adversa aparece cuando el asegurado conoce su riesgo mejor que la aseguradora; se mitiga con declaración de salud, carencias y verificación de siniestros tempranos.
El riesgo moral se controla con deducibles, coaseguro y límites de suma asegurada; reduce la propensión a reclamar gastos innecesarios.
La tarifa debe ser suficiente, no excesiva y no discriminatoria; el actuario documenta hipótesis de frecuencia, severidad, inflación médica y gastos en la nota técnica.
La siniestralidad se mide con la razón siniestral = siniestros incurridos / primas devengadas; se compara contra la prima de riesgo y el margen de gastos para evaluar suficiencia.
Matemática actuarial: modelos de frecuencia y severidad, reservas y valuación de obligaciones
Frecuencia: modelos Poisson, binomial negativa y Poisson mixto; la binomial negativa captura sobredispersión (varianza mayor que la media) típica de carteras heterogéneas.
Severidad: distribución gamma, lognormal, Pareto y Weibull; la lognormal es común en gastos médicos por su asimetría positiva.
Agregada: S = suma de N siniestros individuales; E[S] = E[N]·E[X]; Var(S) = E[N]·Var(X) + Var(N)·E[X]² (fórmula de la varianza compuesta).
Aproximaciones: normal para carteras grandes, y Panjer para la distribución agregada exacta con frecuencia Poisson y severidad discreta.
Reserva de riesgos en curso (primas no devengadas): se calcula por el método de la prima no devengada, día a día o mensual, según la porción de vigencia no transcurrida.
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR): se estima con chain ladder, Bornhuetter-Ferguson o métodos de desarrollo; se separa de la reserva de siniestros reportados.
Chain ladder: factores de desarrollo por periodo de origen; la reserva final es la proyección del acumulado a la cola (tail) menos lo pagado y reportado.
Bornhuetter-Ferguson: combina la siniestralidad esperada con el porcentaje no desarrollado; es más estable que chain ladder en periodos inmaduros.
La reserva de previsión de gastos médicos futuros aplica a pólizas con cobertura de largo plazo; se descuenta a una tasa de interés técnico regulada.
Solvencia, capital de solvencia y régimen de inversiones
El régimen de solvencia mexicano (RCS) exige capital de solvencia igual a la suma de riesgos de suscripción, mercado, crédito, operacional y otros, netos de diversificación.
Los requerimientos se calculan con fórmulas estándar o modelos internos autorizados; el capital requerido se compara con los recursos propios admisibles (RPA).
El RCS mínimo es el mayor entre el requerimiento de solvencia y el capital mínimo pagado; el incumplimiento activa planes de regularización y medidas de intervención de la CNSF.
Las reservas técnicas (riesgos en curso, siniestros, previsión y especiales) se valúan con métodos y tasas aprobados; los activos que las respaldan deben estar afectos en garantía.
Régimen de inversiones: se limita por tipo de activo, calificación crediticia, plazo, moneda y concentración por emisor; los activos deben ser líquidos y de bajo riesgo.
El calce de activos y pasivos (ALM) busca igualar duración y moneda de flujos; el descalce genera riesgo de tasa y de tipo de cambio dentro del requerimiento de mercado.
La prueba de solvencia dinámica (stress testing) evalúa el capital bajo escenarios de siniestralidad, catástrofe, inflación médica y tasas de interés.
El margen de solvencia se monitorea trimestralmente; las aseguradoras reportan a la CNSF y publican información financiera y notas técnicas.
Reaseguro, retención y transferencia de riesgos
Reaseguro proporcional: cuota parte (el reasegurador toma un porcentaje fijo de prima y siniestro) y excedente de suma asegurada (se cede el exceso sobre el retenido por riesgo).
Reaseguro no proporcional: exceso de pérdida por riesgo o por evento (XL) y stop loss anual; el XL protege contra siniestros individuales grandes, el stop loss contra la siniestralidad agregada.
Prioridad (retención) y cobertura: el XL paga la pérdida por encima de la prioridad hasta el límite; la prima de reaseguro depende de la frecuencia esperada en la capa.
La retención óptima equilibra el costo de la prima de reaseguro contra la reducción de volatilidad del resultado y del capital requerido.
Reaseguro facultativo: se cede riesgo por riesgo; obligatorio (tratado): cubre automáticamente todos los riesgos que cumplen condiciones.
Las cláusulas clave incluyen: siniestro único y evento, agregación de siniestros, hora de ocurrencia, reinstalaciones, participación en siniestros (cláusula de siniestros) y arbitraje.
El reasegurador debe estar registrado o ser extranjero autorizado; se evalúa su calificación crediticia y se constituyen depósitos o garantías por recuperables.
La cesión afecta la nota técnica: la siniestralidad cedida reduce el requerimiento de suscripción y el capital de solvencia, pero no elimina la obligación frente al asegurado.
Administración de riesgos, auditoría y gobierno corporativo
El marco ERM identifica, mide, monitorea y controla riesgos de suscripción, mercado, crédito, liquidez, operacional, legal y reputacional; se documenta en el apetito de riesgo.
El apetito de riesgo define límites cuantitativos (siniestralidad máxima, concentración por emisor, duración) y cualitativos aprobados por el consejo.
Tres líneas de defensa: negocio (primera), riesgo y cumplimiento (segunda), auditoría interna (tercera); el comité de riesgos y el comité de auditoría reportan al consejo.
La función actuarial valida notas técnicas, reservas, tarifas, modelos y pruebas de solvencia; debe ser independiente de la suscripción y de la operación comercial.
Control interno: segregación de funciones, conciliaciones, autorizaciones por niveles, registro oportuno de siniestros y pruebas de continuidad del negocio.
La auditoría verifica la existencia y valuación de activos afectos en garantía, la correcta constitución de reservas y la revelación de información financiera.
Indicadores de alerta temprana: razón de solvencia, siniestralidad, gastos de adquisición, crecimiento de primas, morosidad y antigüedad de recuperables de reaseguro.
La gestión de continuidad y ciberseguridad forma parte del riesgo operacional; se prueban planes de recuperación y se reportan incidentes a la CNSF.
Ética profesional y conducta del actuario
El actuario debe actuar con integridad, objetividad, competencia y confidencialidad; sus opiniones técnicas no deben subordinarse a presiones comerciales.
Las hipótesis de la nota técnica deben ser razonables, documentadas y consistentes con la experiencia de la cartera; el cambio de hipótesis se justifica y revela.
Conflicto de interés: debe declararse y gestionarse; el actuario no firma valuaciones de las que se beneficia directamente ni participa en la negociación de su propio resultado.
La comunicación de resultados debe ser clara y no engañosa; se distinguen estimaciones, supuestos y datos observados.
El uso de datos personales de salud se limita a la finalidad declarada; se requiere consentimiento y medidas de seguridad, y se evita la reidentificación no autorizada.
La firma del actuario responsable implica responsabilidad profesional; el dictamen debe señalar alcance, limitaciones y fecha de corte.
La capacitación continua y el cumplimiento del código de conducta del colegio profesional son obligatorios para mantener la idoneidad técnica.
El trato equitativo al asegurado exige explicar exclusiones, deducibles y coaseguros antes de la contratación; la letra pequeña no sustituye la revelación clara.
Tecnología, analítica de datos y su aplicación en la práctica actuarial
GLM (Poisson para frecuencia, gamma o Tweedie para severidad y prima pura) permiten tarificación por variables y son la base de los modelos de riesgo.
El modelo Tweedie combina masa en cero y severidad continua; es útil para modelar prima pura directamente por exposición.
Machine learning (gradient boosting, random forest) mejora la predicción pero exige validación, interpretabilidad (SHAP) y control de sobreajuste.
La analítica de siniestros detecta fraude con reglas y modelos de anomalías; se valida con tasas de falsos positivos y revisión humana.
Los datos de salud son sensibles: se aplican seudonimización, control de acceso, cifrado y minimización de datos conforme a la ley de protección de datos.
La calidad de datos se evalúa con completitud, consistencia, oportunidad y exactitud; los datos faltantes se tratan explícitamente y no se imputan sin justificación.
La automatización de suscripción y siniestros requiere supervisión, trazabilidad de decisiones y pruebas de sesgo y equidad entre grupos.
La analítica de retención y renovación usa modelos de supervivencia o de propensión; sus resultados alimentan la tarifa y la gestión de cartera.