CNSF Actuario Daños flashcards

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Reserva de riesgos en curso

Provisión por la parte de la prima no devengada al cierre, calculada pro rata temporis o con base en siniestralidad esperada, y sujeta a prueba de insuficiencia de primas.

IBNR

Siniestros incurridos pero no reportados a la fecha de valuación; se estiman con triángulos de desarrollo, chain-ladder o Bornhuetter-Ferguson según madurez de la cartera.

Chain-ladder

Método de reservas que calcula factores de desarrollo por columna del triángulo y proyecta los siniestros acumulados hasta su valor último; supone patrón estable y homogéneo.

Bornhuetter-Ferguson

Método de reservas que combina la prima esperada por siniestralidad con el porcentaje no reportado y los siniestros ya reportados; reduce volatilidad en años inmaduros.

Mack

Método estocástico que estima el error de predicción del chain-ladder sin supuestos distribucionales, asumiendo independencia entre accidentes y varianza proporcional a los acumulados.

RCS

Requerimiento de Capital de Solvencia calculado con la fórmula estándar de la CNSF por factores de suscripción, mercado, crédito, concentración y operacional; se compara con el capital disponible.

Índice de solvencia

Cociente entre capital disponible y RCS; debe ser al menos uno, y valores por debajo de umbrales de alerta obligan a planes de regularización ante la CNSF.

ERS u ORSA

Evaluación interna y prospectiva de la solvencia que considera apetito de riesgo, pruebas de estrés y plan de capital; se documenta y reporta a la CNSF y al consejo.

Apetito de riesgo

Nivel de riesgo que la aseguradora acepta perseguir para lograr sus objetivos, aprobado por el consejo y traducido en límites operativos y de capital.

Prueba de estrés

Ejercicio que evalúa el impacto de escenarios adversos (sismo, huracán, inflación de siniestros, caída de tasas) sobre reservas, RCS y liquidez de la aseguradora.

Función actuarial independiente

Área que valida reservas, tarifas y modelos, coordina el ERS y reporta al consejo sin dependencia de las áreas comercial o de suscripción.

VaR

Valor en riesgo al nivel α: la pérdida que no se excede con probabilidad α; se define como el ínfimo de los x con F(x) mayor o igual a α.

TVaR

Promedio de las pérdidas que exceden el VaR al nivel α; es una medida coherente y subaditiva, usada para capital económico y reaseguro de colas.

Prima pura

Costo esperado de siniestros por unidad de exposición, igual al producto de la frecuencia esperada por la severidad media; excluye gastos y margen de utilidad.

Índice combinado

Suma del índice de siniestralidad y el de gastos, ambos sobre primas devengadas; un valor mayor a 100% indica que la suscripción genera pérdida técnica.

Credibilidad

Ponderación entre la experiencia propia y la prima colectiva; el factor Z crece con el volumen de datos y se calibra con la varianza entre y dentro de riesgos.

GLM en tarificación

Modelo lineal generalizado que relaciona variables de riesgo con la frecuencia (enlace log, Poisson) o la severidad (enlace log, gamma) para construir tarifas.

Deducible

Monto que el asegurado asume en cada siniestro antes de la indemnización; reduce la prima y la frecuencia esperada de reclamaciones al asegurador.

Coaseguro

Porcentaje de cada siniestro que retiene el asegurado; reduce la prima y la exposición del asegurador, y se pacta junto con deducibles y límites.

Exceso de pérdida

Reaseguro no proporcional que cubre la pérdida por encima de una retención hasta un límite; su prima depende de la frecuencia y severidad de la capa.

Stop loss

Reaseguro no proporcional que limita la siniestralidad anual agregada del cedente por encima de un porcentaje o monto de prima, protegiendo el resultado anual.

Cuota parte

Reaseguro proporcional en el que el reasegurador recibe un porcentaje fijo de primas y paga el mismo porcentaje de siniestros, con comisión de reaseguro.

Excedente de suma asegurada

Reaseguro proporcional en el que el cedente retiene hasta un límite por riesgo y cede el exceso en tramos, con primas y siniestros en la misma proporción.

Retrocesión

Reaseguro que contrata el reasegurador para transferir parte del riesgo aceptado; puede ser proporcional o no proporcional y afecta su capital y resultados.

Reinstalación

Cláusula que permite recuperar cobertura después de un siniestro que agota la capa, generalmente pagando prima adicional proporcional al límite restituido.

LISF

Ley de Seguros y Fianzas que establece el marco de autorización, operación, reservas, inversiones y sanciones para las aseguradoras en México.

CNSF

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, autoridad que supervisa la solvencia, reservas, tarifas y conducta de las aseguradoras y aplica sanciones.

Nota técnica

Documento que sustenta la tarifa y las reservas con bases de siniestralidad, método de cálculo, gastos y margen de seguridad; requiere aprobación regulatoria.

Base de inversión

Conjunto de activos elegibles que respaldan reservas técnicas y capital mínimo, sujeto a límites por tipo de activo, emisor, contraparte y concentración.

Duración modificada

Sensibilidad del precio de un bono a cambios en la tasa de interés, igual a la duración de Macaulay dividida entre uno más el rendimiento al vencimiento.

Calce de activos y pasivos

Alineación de la duración y los flujos de activos con los pasivos; en daños, de corto plazo, se privilegian liquidez y duración corta.

Dictamen actuarial

Opinión anual de un actuario independiente con cédula profesional sobre la suficiencia de reservas técnicas y del RCS, presentada a la CNSF.