CNSF Actuario Daños key terms

Ley mexicana que regula la constitución, operación, solvencia y supervisión de aseguradoras y afianzadoras; define ramos, reservas, capital y obligaciones de reporte ante la autoridad.

Autoridad supervisora mexicana que autoriza productos, dicta normas técnicas, revisa reservas y capital, y sanciona incumplimientos de las instituciones de seguros.

Conjunto de seguros que cubren pérdidas patrimoniales por daños a bienes, responsabilidad civil o lucro cesante, excluyendo vida y accidentes personales en su tratamiento típico.

Documento que sustenta la tarifa, bases técnicas, reservas y condiciones de un seguro ante la CNSF; debe incluir hipótesis de frecuencia, severidad, gastos y margen de utilidad.

Componente de la prima que cubre el costo esperado de siniestros más su desviación; se obtiene de la frecuencia por la severidad media, ajustada por tendencia y credibilidad.

Precio final cobrado al asegurado; suma la prima de riesgo, gastos de adquisición y administración, margen de utilidad y carga por reaseguro, menos descuentos aplicables.

Número esperado de reclamaciones por unidad de exposición en un periodo; se modela con distribuciones discretas como Poisson o binomial negativa según la dispersión observada.

Monto económico de una reclamación individual; suele modelarse con distribuciones continuas de cola pesada como gamma, lognormal, Pareto o Weibull.

Modelo discreto para contar siniestros cuando los eventos son independientes y la media iguala la varianza; base del modelo colectivo de riesgo.

Distribución discreta usada cuando la varianza de los conteos excede la media, capturando heterogeneidad no observada entre asegurados o agrupaciones de riesgo.

Familia de distribuciones cuya función de supervivencia decae lentamente, de modo que eventos extremos aportan una proporción relevante de la pérdida esperada total.

Representa la pérdida agregada de una cartera como suma aleatoria de severidades individuales, con número de siniestros independiente de los montos.

Técnica numérica que genera escenarios aleatorios de frecuencia y severidad para estimar distribuciones de pérdida agregada, reservas y requerimientos de capital.

Método que combina la experiencia propia de un grupo de riesgo con una tarifa de referencia, ponderando cada fuente según el volumen y la estabilidad de los datos.

Proceso de fijar primas por clase de riesgo usando estadísticas de siniestralidad, gastos, tendencias y márgenes, cumpliendo criterios de suficiencia y equidad técnica.

Evaluación y aceptación de riesgos individuales conforme a la política técnica, con facultades definidas para aceptar, modificar o rechazar coberturas y condiciones.

Pasivo que reconoce la porción de prima no devengada a la fecha de valuación, destinada a cubrir siniestros futuros del periodo de cobertura pendiente.

Estimación del costo último de reclamaciones ocurridas y aún no liquidadas, incluyendo conocidas, reportadas tardíamente e incurridas pero no reportadas.

Siglas de incurred but not reported: siniestros ocurridos que aún no han sido avisados a la aseguradora; se estiman con métodos de desarrollo o triangulación.

Técnica de reservas que proyecta montos acumulados por año de ocurrencia usando factores de desarrollo históricos para estimar el costo último.

Tabla que ordena siniestros acumulados por año de ocurrencia y periodo de desarrollo; base para calcular factores de enlace y reservas pendientes.

Contrato en que el reasegurador participa en una proporción fija de primas y siniestros, mediante cuota parte o excedente de suma asegurada.

Contrato que cubre siniestros o agregados que exceden un punto de retención, como exceso de pérdida por riesgo o por evento catastrófico.

Tramo definido por un punto de retención y un límite de cobertura; su precio refleja la frecuencia y severidad esperadas de penetración en ese tramo.

Monto máximo de pérdida que la aseguradora conserva después de aplicar todos los contratos de reaseguro, determinante de su exposición real al riesgo.

Costo de las coberturas cedidas incluido en la prima comercial; se estima a partir de la prima cedida y la recuperación esperada de siniestros.

Recursos propios exigidos por la norma mexicana para respaldar riesgos de suscripción, mercado, crédito y operacional, calculados con fórmulas y escenarios definidos.

Monto mínimo de capital que una institución debe mantener para absorber desviaciones adversas de sus riesgos, conforme a la regulación de solvencia vigente.

Marco local de capital basado en riesgos con pilares de requerimientos cuantitativos, gobierno corporativo y transparencia, alineado conceptualmente con estándares internacionales.

Máxima pérdida esperada en un horizonte y nivel de confianza dados; se usa para dimensionar capital y evaluar la exposición de la cartera.

Proceso integral para identificar, medir, monitorear y mitigar riesgos de suscripción, mercado, crédito, liquidez y operacionales, alineado con el apetito de riesgo aprobado.

Nivel y tipo de riesgo que la institución está dispuesta a asumir para cumplir sus objetivos estratégicos, expresado en límites y métricas cuantificables.

Alineación de flujos, plazos y monedas de las inversiones con las obligaciones por siniestros y reservas, buscando reducir riesgo de tasa y de liquidez.

Conjunto de activos admitidos que respaldan reservas y capital; su composición debe cumplir límites regulatorios de diversificación, calificación y liquidez.

Bienes e instrumentos que la norma reconoce para respaldar reservas técnicas y capital, excluyendo activos de difícil realización o vinculados a partes relacionadas.

Conjunto de formatos e información financiera, técnica y de solvencia que las aseguradoras entregan periódicamente a la CNSF para supervisión.

Opinión técnica de un actuario independiente sobre la razonabilidad de las reservas técnicas constituidas, presentada conforme a los requisitos regulatorios.

Conjunto de principios de integridad, competencia, objetividad y confidencialidad que guían el trabajo del actuario al estimar riesgos, reservas y capital.

Situación en que un interés personal o vínculo económico puede sesgar el juicio técnico del actuario; debe revelarse y gestionarse conforme al código de conducta.

Relación entre siniestros incurridos y primas devengadas en un periodo; indicador clave de rentabilidad técnica y de suficiencia de la tarifa.