CONAC Actuario Seguros y Fianzas study plan

Derivar y aplicar las funciones de supervivencia, fuerza de mortalidad y tabla de mortalidad para calcular probabilidades de supervivencia y fallecimiento en un horizonte temporal dado.

Construir una tabla de conmutación (Dx, Nx, Cx, Mx, ax) desde una tabla de mortalidad y usarla para valuar un seguro temporal y uno vitalicio.

Resolver ejercicios de anualidades ciertas y perpetuas con tasas nominales convertibles y efectivas, incluyendo el uso correcto de la tasa equivalente por periodo de pago.

Calcular primas netas y primas de inventario para seguros de vida entera y dotales mixtos, distinguiendo cargas de adquisición y de administración.

Valuar rentas vitalicias inmediatas y diferidas, temporales y vitalicias, con pagos anuales y fraccionados, usando factores de anualidad y conmutación.

Determinar reservas terminales y prospectivas por el método retrospectivo y prospectivo para una póliza dotal, comprobando la igualdad entre ambos métodos.

Aplicar el método de reservas de Zillmer y explicar el efecto de la carga de adquisición sobre la reserva del primer año.

Resolver un problema de seguros con beneficios variables (crecientes o decrecientes) usando sumatorias de conmutación.

Diferenciar los métodos de reserva de primas no devengadas (prorrata de tiempo, 1/24, 1/8, mensual) y calcular la reserva para una cartera con fechas de vencimiento escalonadas.

Estimar reservas de siniestros pendientes (IBNR) mediante el método de chain-ladder a partir de un triángulo de desarrollo acumulado y calcular el factor de desarrollo por año.

Ajustar distribuciones de frecuencia (Poisson, binomial negativa) y de severidad (exponencial, gamma, Pareto, lognormal) a datos de siniestros y seleccionar la mejor por criterios de bondad de ajuste.

Calcular la probabilidad de ruina o de exceder una retención usando la distribución compuesta y la aproximación normal o de Panjer.

Modelar la pérdida agregada de una cartera mediante convolución o simulación de Monte Carlo y calcular la probabilidad de que exceda un nivel de retención dado.

Explicar y aplicar los principios de prima (prima pura, valor esperado, varianza, desviación estándar, utilidad esperada) para tarificar un riesgo individual.

Calcular el requerimiento de capital por riesgo de suscripción y por riesgo de crédito bajo un esquema tipo RBC, incluyendo la agregación con matriz de correlación.

Distinguir los componentes de SCR/RBC y explicar cómo se determina el capital disponible y el requerimiento de capital mínimo.

Construir un mapa de riesgos ERM identificando riesgos de suscripción, mercado, crédito, liquidez, operacional y estratégico, con indicadores clave de riesgo y apetito de riesgo cuantificado.

Calcular la prima de tarifa de un seguro general partiendo de la prima pura, agregando gastos, comisiones, margen de utilidad y recargo para contingencias.

Analizar el efecto del reaseguro proporcional (cuota parte y excedente) y no proporcional (exceso de pérdida) sobre la prima cedida, la retención y la volatilidad de los resultados.

Evaluar los criterios de suscripción (selección de riesgos, deducibles, franquicias, condiciones) y su impacto en la siniestralidad esperada.

Identificar las obligaciones, prohibiciones y facultades de la LISF y la LCS aplicables a la operación de seguros y fianzas, incluyendo solvencia, inversiones y revelación de información.

Distinguir las modalidades de fianzas (fidelidad, judiciales, administrativas, crédito) y determinar la prima y el monto afianzado en cada caso.

Calcular la reserva de fianzas en vigor y la reserva de contingencia conforme a los criterios normativos, y explicar el tratamiento del recobro y de las reclamaciones.

Describir el rol de la CNSF, la SHCP y el IPAB en la supervisión, y las consecuencias de incumplimientos regulatorios.

Aplicar el código de conducta del actuario a escenarios de conflicto de interés, confidencialidad de datos, publicidad engañosa y uso de información privilegiada.

Identificar las sanciones y responsabilidades profesionales derivadas de dictámenes actuariales incorrectos o de la firma de documentos sin sustento técnico.

Explicar los requisitos de independencia, competencia y actualización profesional que la normativa exige al actuario que suscribe dictámenes.

Resolver casos éticos breves distinguiendo la conducta correcta de la incorrecta con fundamento normativo.

Repasar y resolver un examen simulado completo cronometrado, cubriendo los nueve dominios en proporción a su peso.

Revisar los errores del simulacro clasificándolos por dominio y por tipo de error (conceptual, de cálculo, de lectura).

Reforzar los tres temas con mayor tasa de error mediante ejercicios dirigidos y relectura de notas.

Consolidar fórmulas clave en una hoja de referencia de una página para uso en la revisión final.