PJF Actuario Habilitation study plan

Resolver 25 ejercicios de distribuciones de frecuencia y severidad (Poisson, binomial negativa, gamma, lognormal) calculando media, varianza y momentos desde la función generadora

Derivar y aplicar las leyes de conmutación y las funciones de supervivencia para una tabla de mortalidad propia, verificando que la suma de las probabilidades de fallecimiento anuales sea 1

Construir una tabla de mortalidad sintética de 100 000 vidas y calcular esperanzas de vida completas y abreviadas a edades 0, 40 y 65

Redactar una hoja de fórmulas de una página que conecte qx, px, lx, dx y las probabilidades diferidas y temporales

Estimar parámetros por máxima verosimilitud y por el método de los momentos para muestras simuladas de siniestros y comparar los resultados numéricamente

Calcular primas netas únicas y anuales para seguros temporales, de vida entera y dotales mixtos usando conmutación, con al menos tres edades y tres plazos

Aplicar la identidad de Woolhouse o aproximaciones de pago fraccionado para convertir primas anuales en mensuales y cuantificar el recargo

Verificar la coherencia de los resultados contrastando el valor presente de primas con el valor presente de beneficios bajo una tasa de interés fija

Resolver 20 problemas de anualidades ciertas, perpetuidades y ecuaciones de valor con tasas nominales, efectivas y equivalentes, incluyendo conversiones entre tasas anticipadas y vencidas

Calcular reservas terminales prospectivas y retrospectivas para un seguro dotal a 20 años y demostrar la equivalencia de ambos métodos en al menos tres duraciones

Aplicar métodos de amortización de primas y de beneficios prorrateados para reservas fraccionarias y comparar con la reserva anual entera

Construir un cuadro de sensibilidad de la reserva ante cambios de ±1 % en la tasa de interés y ±10 % en la mortalidad

Clasificar y tarificar cinco coberturas no vida (incendio, automóvil, responsabilidad civil, todo riesgo, transporte) identificando frecuencia, severidad y gastos de cada ramo

Calcular primas puras y de tarifa aplicando recargos de seguridad, gastos y beneficio, y comparar con la prima de riesgo técnica

Estimar reservas de siniestros pendientes con el método de chain-ladder sobre un triángulo de desarrollo propio y contrastar con el método de Bornhuetter-Ferguson

Aplicar la fórmula colectiva del riesgo y la aproximación normal o gamma para determinar el capital de solvencia requerido en una cartera de 1 000 pólizas

Interpretar el margen de solvencia y el requerimiento de capital bajo un esquema tipo Solvencia II, distinguiendo riesgo de suscripción, de reservas y de mercado

Modelar la ruina de una cartera con proceso de Poisson compuesto y calcular la probabilidad de ruina mediante la desigualdad de Lundberg y la aproximación de Cramér-Lundberg

Determinar el coeficiente de ajuste para distribuciones de siniestro exponencial y gamma y analizar su sensibilidad al recargo de seguridad

Calcular el monto de una pensión de vejez bajo un régimen de reparto de beneficio definido y bajo una cuenta individual de contribución definida, con supuestos explícitos de salario, densidad de cotización y tasa de rendimiento

Comparar la tasa de reemplazo resultante en ambos regímenes y explicar las causas de la brecha con un ejemplo numérico

Diseñar un plan de retiro individual con aportaciones mensuales y calcular la renta vitalicia resultante usando una tabla de mortalidad y una tasa técnica

Esquematizar el marco legal de seguros y fianzas aplicable: contrato de seguro, instituciones, intermediación, sanciones y régimen de fianzas, citando los artículos relevantes sin transcribirlos

Distinguir las obligaciones y prohibiciones del actuario en materia de tarificación, reservas, nota técnica y dictámenes, y describir el régimen de responsabilidades

Explicar los requisitos de solvencia, capital mínimo pagado, inversiones y reporte regulatorio que impactan la función actuarial

Resolver 15 casos breves de cumplimiento normativo identificando la norma aplicable y la consecuencia jurídica

Redactar un dictamen pericial actuarial completo con objeto, metodología, fuentes, supuestos, cálculos, conclusiones y anexos, sobre un caso de cuantificación de daño o de pensión

Identificar los vicios que invalidan un dictamen (falta de fundamentación, supuestos no declarados, extrapolación indebida) y corregirlos en una versión revisada

Preparar respuestas a 10 preguntas de contrainterrogatorio sobre el dictamen propio, incluyendo límites del modelo y margen de error

Diferenciar la función del perito de la del consultor de parte y describir el deber de imparcialidad y de confidencialidad

Resolver un simulacro completo de 100 preguntas en tiempo real y clasificar los errores por dominio y por tipo de fallo (conceptual, cálculo, lectura)

Reformular las 15 fórmulas más falladas en una tarjeta de repaso y resolver tres problemas de cada una sin consultar apuntes

Repetir los cálculos de reservas y de probabilidad de ruina del simulacro con hoja de cálculo para confirmar el dominio procedimental

Cerrar la brecha de los dos dominios con menor puntuación con una sesión dirigida de problemas y verificar la mejora con 20 preguntas nuevas