Korea Investment Asset Manager case studies
Korea Investment Asset Manager · Put your knowledge to work in context.
투자자산운용사 (Investment Asset Manager) is a Korean financial-investment qualification for people who want to work on the buy side of the industry - fund and discretionary portfolio management, wealth management and private banking, pension and insurance asset management, and the compliance and product roles that sit around them. It is administered by the Korea Financial Investment Association (KOFIA, 금융투자협회), and candidates should treat KOFIA's own candidate guide as the only authoritative source for current logistics. The Korea Investment Asset Manager case studies are 5 cases and about 2,482 words.
1신규 상장 ETF의 괴리율 확대와 유동성공급자(LP) 대응
한 자산운용사가 종목수 30개, 상위 3개 종목 비중 합계 45%인 자체 개발지수를 기초로 신규 ETF를 상장했다. 유동성공급자(LP)는 증권사 1곳이 맡아 최소 100좌, 호가 스프레드 1틱으로 의무를 이행하고 있다.
516 words, about 3 min2VaR 한도 초과와 백테스팅 예외 과다 - 멀티에셋 펀드의 리스크 대응
국내 연기금의 자문을 받는 멀티에셋 펀드(설정액 2,000억원)를 운용하는 A운용역은 일간 95% VaR 한도를 30억원으로 부여받았다. 지난달 말 포트폴리오는 국내 채권 45%(수정듀레이션 6.2년), 국내 주식 35%(KOSPI200 대비 베타 1.15), 해외 주식 15%, 금 5%로 구성됐고, 산출된 VaR는 34억원이었다.
493 words, about 2 min3지주회사 SOTP 밸류에이션과 PER 목표주가의 괴리
B지주회사는 상장 자회사 A의 지분 60%와 비상장 자회사 C를 100% 보유한다. A 지분 60%의 시장가치는 3,200억원, C의 EBITDA는 250억원이며 순차입금 300억원을 부담한다.
474 words, about 2 min4국채선물을 이용한 듀레이션 축소와 베이시스 리스크
C 채권형 펀드는 순자산 1,000억원, 보유 채권의 수정듀레이션 5.8년이다. 3년 국채선물 근월물 가격은 104.50, 최근 인수도 대상 채권(CTD)의 수정듀레이션은 2.9년, 전환계수는 0.9120이다.
489 words, about 2 min5리서치 보고서 사전 매매 의혹과 펀드·개인 단계 과세 판단
D자산운용의 주식운용역 김씨는 자사 리서치센터가 다음 날 오전 매수 의견으로 발간할 예정인 E사 보고서 초안을 사내 게시판에서 열람했다. 그는 당일 장 마감 30분 전 본인 계좌로 5,000만원, 배우자 명의 계좌로 3,000만원어치 E사를 매수했고, 자신이 운용하는 펀드에도 같은 종목을 20억원 매수했다.
510 words, about 3 min