PAI TA2 - Teori Risiko case studies

PAI TA2 - Teori Risiko · Put your knowledge to work in context.

PAI TA2 - Teori Risiko adalah sertifikasi tingkat lanjut di jalur PAI yang berfokus pada kerangka kuantitatif dan teoretis di balik pengelolaan risiko. Ujian ini ditujukan bagi analis risiko, aktuaris, manajer portofolio, pegawai fungsi kepatuhan dan risiko di lembaga keuangan, serta siapa pun yang ingin naik dari pemahaman konseptual ke penalaran matematis yang formal. The PAI TA2 - Teori Risiko case studies are 5 cases and about 3,767 words.

Memilih Rencana Usaha Koperasi: Certainty Equivalent, Premium Risiko, dan Ambiguitas Data Pilot

Rapat anggota Koperasi Mitra Tani harus memilih satu dari dua rencana usaha untuk dana kas 1.000 juta yang saat ini menganggur. Rencana A adalah kemitraan pengolahan jagung: laba bersih +80 juta dengan peluang 0,6, atau rugi -40 juta dengan peluang 0,4 (modal pokok tetap utuh).

639 words, about 3 min 2

Deductible, Batas Ganti Rugi, dan Inflasi pada Portofolio Asuransi Kendaraan Bermotor

PT Asuransi Cakrawala menanggung 25.000 polis sepeda motor dengan frekuensi klaim 0,12 per polis-tahun. Setiap klaim dikenakan deductible 5 juta dan batas maksimum ganti rugi (policy limit) 20 juta per klaim; keduanya tetap secara nominal dalam polis tahun depan.

625 words, about 3 min 3

Diversifikasi ke Private Equity pada Dana Pensiun: Sharpe, CAPM, dan Beban Kejutan Ekor

Dana Pensiun Nusantara mengelola aset 500 miliar dan harus membayar manfaat bulanan, sehingga likuiditas penting. Alokasi saat ini 60% ekuitas (E[R] 14%, simpangan baku 22%) dan 40% obligasi (E[R] 8%, simpangan baku 9%), dengan korelasi 0,15.

798 words, about 4 min 4

Menghargai dan Melindungi GMDB pada Produk Variabel: Black-Scholes, Vega, dan Biaya Lindung Nilai

PT Asuransi Jiwa Cendana akan meluncurkan produk variabel dengan manfaat kematian minimum (GMDB) berupa jaminan pengembalian premi 100 juta per peserta selama lima tahun, apa pun kinerja dana ekuitas yang dipilih peserta. Dana memberikan dividend yield 2%, suku bunga bebas risiko 6%, dan aktuaria memakai volatilitas 20% yang diambil dari data return harian satu tahun terakhir.

828 words, about 4 min 5

Portofolio Kredit UKM: Expected Loss, Credit VaR dengan Korelasi, dan Tekanan atas Provisi

Bank Sinar Nusantara memiliki portofolio kredit UKM 2.000 debitur dengan eksposur rata-rata 500 juta (total 1 triliun). Model internal memakai PD 12 bulan 3%, LGD 45%, dan EAD 500 juta per debitur, dengan asumsi default saling independen.

877 words, about 4 min